Mes entretiens filmés est composé de trois chapitres, filmés entre 1995 et 2010. On peut les voir comme une leçon de cinéma, comme un manifeste de cinéma indépendant, libéré des contraintes financières et professionnelles. Les chapitres sont composés d’extraits de films de Lehman ainsi que d’entretiens avec Freddy Buache et d'autres personnalités du cinéma tels que Jean Rouch, Paul Meyer, Robert Kramer, Jonas Mekas et Noël Godin. Ce ne sont pas des interviews au sens strict du mot, c’est un film composé de petites conversations qui toutes sont mises en scène.
La première partie, de 1995, comprend 15 entretiens avec des protagonistes du cinéma belge et français, dont Henri Storck, Dominique Païni, Jean-Pierre Gorin et Jean-Marie Buchet. Les entretiens sont entrecoupés d'extraits de films.
La deuxième partie, filmée entre 1995 et 1998, consiste en 17 conversations avec, entre autres, Jean Rouch, Jonas Mekas et Robert Kramer. Les entretiens sont entrecoupés d'extraits de films.
La troisième partie couvre les années de 1998 à 2010 et contient des entretiens avec Meriam Kerkour, Charlotte Grégoire, Yaël André et 10 autres personnalités du monde du cinéma. Les conversations sont entrecoupées d'extraits de films.